7月7日消息,據(jù)官方發(fā)布的消息,近日,360數(shù)科白苗君、鄭彥、沈赟研究發(fā)表的論文Gradient boosting survival tree with applications in credit scoring(GBST算法在信用風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用),被英國(guó)老牌頂級(jí)運(yùn)籌學(xué)期刊Journal of the Operational Research Society收錄。
據(jù)悉,360數(shù)科風(fēng)控研究團(tuán)隊(duì)以目前國(guó)際上信用風(fēng)險(xiǎn)分析領(lǐng)域最熱門的前沿模型“生存分析模型”為切入點(diǎn),結(jié)合集成樹模型,刻畫風(fēng)險(xiǎn)隨著時(shí)間的變化趨勢(shì),從而做出更加精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)決策。
據(jù)介紹,360數(shù)科在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估層面應(yīng)用的生存分析模型最初源于處理死亡數(shù)據(jù),是保險(xiǎn)精算、生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的熱點(diǎn)模型。生存分析作為一種傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)方法,用于處理生命周期數(shù)據(jù),探索生存時(shí)間的分布情況。
360數(shù)科研究團(tuán)隊(duì)意識(shí)到,生存分析考慮了時(shí)間維度的概率預(yù)測(cè)問(wèn)題,如果應(yīng)用在信用風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,能夠相比傳統(tǒng)的信用評(píng)估等模型在預(yù)測(cè)違約的可能性之外,進(jìn)一步預(yù)測(cè)用戶何時(shí)違約。除此之外,模型還能夠刻畫用戶由于非違約事件而發(fā)生的借款中止行為,如提前還款、轉(zhuǎn)向其他貸款公司等情況。
360數(shù)科提出以生存分析模型為基礎(chǔ),結(jié)合boosting的集成學(xué)習(xí)算法框架的梯度提升生存樹(GBST)算法,以預(yù)測(cè)用戶在不同時(shí)間段的風(fēng)險(xiǎn)概率分布,通過(guò)優(yōu)化總體損失,大大減少每個(gè)時(shí)間段預(yù)測(cè)概率的誤差,以達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)的目的。
在風(fēng)控場(chǎng)景中,該算法可以更精準(zhǔn)地預(yù)測(cè)客戶發(fā)生分期借款后每期的違約概率,用最小的時(shí)間成本進(jìn)行未來(lái)更長(zhǎng)期的風(fēng)險(xiǎn)決策,如貸前風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)入、貸中優(yōu)質(zhì)客群撈回等。除此之外,該模型可以幫助風(fēng)控策略制定更加合理的額度、定價(jià)及期數(shù)策略,實(shí)現(xiàn)個(gè)性化產(chǎn)品定制。
另外,在營(yíng)銷場(chǎng)景中,通過(guò)GBST算法對(duì)存量客戶在時(shí)間維度上進(jìn)行動(dòng)態(tài)借貸意愿預(yù)測(cè),輔助營(yíng)銷部門進(jìn)行用戶營(yíng)銷,助力于實(shí)現(xiàn)多樣化、多客群、多狀態(tài)的線上營(yíng)銷策略,在節(jié)約營(yíng)銷成本的同時(shí)提升成功率及用戶轉(zhuǎn)化率。
- 蜜度索驥:以跨模態(tài)檢索技術(shù)助力“企宣”向上生長(zhǎng)
- 特斯拉CEO馬斯克身家暴漲,穩(wěn)居全球首富寶座
- 阿里巴巴擬發(fā)行 26.5 億美元和 170 億人民幣債券
- 騰訊音樂(lè)Q3持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng):總收入70.2億元,付費(fèi)用戶數(shù)1.19億
- 蘋果Q4營(yíng)收949億美元同比增6%,在華營(yíng)收微降
- 三星電子Q3營(yíng)收79萬(wàn)億韓元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)受一次性成本影響下滑
- 賽力斯已向華為支付23億,購(gòu)買引望10%股權(quán)
- 格力電器三季度營(yíng)收同比降超15%,凈利潤(rùn)逆勢(shì)增長(zhǎng)
- 合合信息2024年前三季度業(yè)績(jī)穩(wěn)?。籂I(yíng)收增長(zhǎng)超21%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超11%
- 臺(tái)積電四季度營(yíng)收有望再攀高峰,預(yù)計(jì)超260億美元刷新紀(jì)錄
- 韓國(guó)三星電子決定退出LED業(yè)務(wù),市值蒸發(fā)超4600億元
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí),并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí),應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí),溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。