恒生電子“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)量化交易”線上沙龍成功舉行

8月18日消息（田小夢(mèng)）8月17日，由恒生電子和旗下金融數(shù)據(jù)服務(wù)子公司恒生聚源聯(lián)合舉辦的“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)量化交易”主題沙龍?jiān)诰€上成功舉行。本次沙龍邀請(qǐng)了6位來(lái)自券商、私募、數(shù)據(jù)和技術(shù)服務(wù)商的量化領(lǐng)域?qū)＜?，圍繞技術(shù)平臺(tái)、投研決策、策略算法、數(shù)據(jù)服務(wù)等話題進(jìn)行了研討。

量化交易推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)數(shù)智化發(fā)展

隨著國(guó)內(nèi)量化私募管理規(guī)模破萬(wàn)億，量化交易熱度與日俱增。數(shù)據(jù)是量化交易的靈魂，探索如何更好地發(fā)揮數(shù)據(jù)在投資決策中的驅(qū)動(dòng)價(jià)值，是金融機(jī)構(gòu)在未來(lái)數(shù)智化競(jìng)爭(zhēng)中贏得優(yōu)勢(shì)的重要手段。

從軟件科技行業(yè)來(lái)看，中泰證券金融科技委員會(huì)主任、科技研發(fā)部總經(jīng)理何波表示，當(dāng)大資管時(shí)代量化交易不再純粹聚焦高頻極速時(shí)，除了目前熟知的低延時(shí)、AI等技術(shù)，開(kāi)源和云原生是值得行業(yè)深入探索的方向，這也是量化交易走向規(guī)?；谋赜芍贰６绾巫屃炕灰鬃呱显圃?，則需要從統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、完善的開(kāi)源生態(tài)構(gòu)建、合適的開(kāi)發(fā)語(yǔ)言使用等各方面進(jìn)行深入發(fā)展。

從數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)量化投研來(lái)看，作為一種以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)的投資方式，豐富的金融數(shù)據(jù)造就了量化投資的誕生，也帶來(lái)了更多的投資方法與機(jī)會(huì)。思勰投資交易運(yùn)營(yíng)總監(jiān)孫修遠(yuǎn)認(rèn)為，通過(guò)量化數(shù)據(jù)中臺(tái)的建設(shè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化、數(shù)據(jù)資產(chǎn)化和投研智能化，進(jìn)而打造數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的量化資管體系，是量化私募數(shù)據(jù)能力助力投資決策的重要方向。

此外，恒泰證券信息技術(shù)中心聯(lián)席總經(jīng)理歐陽(yáng)輝就恒泰證券在包括數(shù)據(jù)中心、極速通道、投研平臺(tái)、算法平臺(tái)、投研工具、量化PC、量化工具在內(nèi)的量化平臺(tái)建設(shè)進(jìn)行了分享。同時(shí)他表示，針對(duì)能力不同的量化客戶，恒泰證券可以提供不同層級(jí)的技術(shù)服務(wù)，以滿足從機(jī)構(gòu)到個(gè)人，從小白到私人全方面的客戶量化需求。

多重產(chǎn)品助力量化交易

恒生電子與旗下子公司一直致力于從極速交易、智能算法服務(wù)、投研數(shù)據(jù)服務(wù)、智能風(fēng)控等各方面為金融客戶提供全面的量化技術(shù)服務(wù)。本次沙龍，來(lái)自恒生電子和旗下子公司的量化領(lǐng)域?qū)＜?，分別從不同角度分享了恒生電子在交易系統(tǒng)、 算法策略、數(shù)據(jù)服務(wù)等方面的思考與成果。

在量化投資場(chǎng)景中，恒生聚源副總經(jīng)理夏青表示，量化選股類策略的資金容量最高，主要運(yùn)用了多因子選股策略，涵蓋了個(gè)股基本面，情緒面、流動(dòng)性等因素，會(huì)運(yùn)用到行情類、財(cái)務(wù)類、估值類相關(guān)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。恒生聚源打造的量化多因子庫(kù)，可以提供包括規(guī)模因子、動(dòng)量因子、技術(shù)因子、波動(dòng)因子等十大類因子庫(kù)，為量化投資機(jī)構(gòu)提供投研數(shù)據(jù)服務(wù)、績(jī)效歸因分析和指數(shù)服務(wù)。聚源多因子庫(kù)覆蓋滬深主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)版等多市場(chǎng)，覆蓋時(shí)長(zhǎng)從2000年持續(xù)至今。

在智能算法交易和T0策略服務(wù)上，南京恒生交叉信息科技有限公司CTO金逸飛認(rèn)為，智能算法交易執(zhí)行正在成為投資交易的必要手段和未來(lái)趨勢(shì)，不同交易目標(biāo)需要適配不同的交易算法。其中，日內(nèi)T0交易以高勝率、高盈虧比、低回撤等特點(diǎn)，受到量化機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注。恒生交叉打造的T0交易系統(tǒng)，搭載T0算法策略，同時(shí)結(jié)合恒生電子LDP極速交易平臺(tái)、FPGA極速行情平臺(tái)等低延時(shí)交易產(chǎn)品，可以為機(jī)構(gòu)投資者提供一種便捷且相對(duì)低門檻的T0交易方式，實(shí)現(xiàn)股票持倉(cāng)靈活回轉(zhuǎn)。

此外，恒生電子數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)中心運(yùn)營(yíng)專家黃琪就恒生電子在量化投研數(shù)據(jù)服務(wù)上的實(shí)踐進(jìn)行了分享。黃琪表示，在21年絕大多數(shù)量化產(chǎn)品出現(xiàn)超額收益大幅下降的情況下，pure alpha正在得到越來(lái)越多的管理人青睞，而追求pure alpha需要在數(shù)據(jù)、模型策略和交易執(zhí)行上有更多的投入，并不斷推高對(duì)量化投研數(shù)據(jù)的要求。

針對(duì)量化投研數(shù)據(jù)服務(wù)“數(shù)據(jù)體量大、多源異構(gòu)、數(shù)據(jù)質(zhì)量低、自由度低”等問(wèn)題，恒生電子推出量化投研數(shù)據(jù)服務(wù)“恒有數(shù)”，通過(guò)數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)則校驗(yàn)系統(tǒng)建設(shè)高質(zhì)量的歷史行情數(shù)據(jù)底座，為機(jī)構(gòu)量化投資者打造集行情、資訊、因子數(shù)據(jù)等于一體的機(jī)構(gòu)金融數(shù)據(jù)服務(wù)，同時(shí)提供二次加工和統(tǒng)一便捷的對(duì)外服務(wù)，進(jìn)一步滿足機(jī)構(gòu)展業(yè)服務(wù)需求。

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