D-Wave和CaixaBank就金融行業(yè)的量子應(yīng)用展開合作

內(nèi)徑時間3月4日消息（余予）西班牙領(lǐng)先的金融集團CaixaBank和D-Wave——量子計算系統(tǒng)、軟件和服務(wù)的全球領(lǐng)導(dǎo)者以及唯一一家同時制造退火和門模型量子計算機的供應(yīng)商，日前宣布兩項有關(guān)重要的金融量子混合計算應(yīng)用程序的業(yè)務(wù)成果，用于投資組合優(yōu)化和投資對沖計算。作為其合作的結(jié)果，量子混合應(yīng)用程序顯著減少了解決復(fù)雜金融問題的計算時間，改進了投資組合優(yōu)化，提高了債券組合內(nèi)部收益率 (IRR)，并最大限度地減少了對沖操作所需的資本。

量子投資組合對沖和債券組合優(yōu)化

CaixaBank的人壽保險和養(yǎng)老金公司VidaCaixa利用D-Wave的Leap™量子云服務(wù)和量子混合求解器（結(jié)合了經(jīng)典計算和量子計算的優(yōu)勢），在其投資組合選擇和分配以及其投資組合量子中構(gòu)建量子計算應(yīng)用程序。通過這個項目，CaixaBank Group成為世界上第一家將量子計算應(yīng)用于保險業(yè)投資對沖的金融服務(wù)公司。在接下來的幾個月中，該團隊將對把該應(yīng)用程序投入到常規(guī)生產(chǎn)中進行評估，不僅在VidaCaixa中，而且在該組織的其他領(lǐng)域。

CaixaBank Group團隊利用D-Wave的量子混合求解器服務(wù)編寫了更快的算法，顯著減少了達到優(yōu)化投資組合對沖的最佳解決方案所需的計算時間。通過量子計算技術(shù)，銀行通常需要幾個小時的計算時間減少到了幾分鐘——與傳統(tǒng)解決方案相比，計算時間減少了高達90%。這種計算時間的減少有助于增加建模的復(fù)雜性，從而使模型更動態(tài)，能夠更好地適應(yīng)實時市場；在保持恒定風險水平的同時優(yōu)化投資資本；并改進對沖決策流程。

在投資組合選擇和分配方面，該算法可以快速生成能夠在更短的時間內(nèi)針對更多約束條件進行優(yōu)化的投資組合。其結(jié)果是一個成功的應(yīng)用程序，在選定的債券組合中，將內(nèi)部收益率優(yōu)化了10%。

“我們一直是一個創(chuàng)新至上的組織，我們很早就認識到投資量子計算可以幫助我們更有效地提供最先進的產(chǎn)品和服務(wù)，從而提供最佳的客戶體驗。這就是這個概念證明的情況，它證實了該銀行是西班牙第一家，也是世界上第一家將量子計算納入其日?；顒拥你y行，”CaixaBank 首席執(zhí)行官Gonzalo Gortazar表示。

在德國于利希舉行的調(diào)試儀式上，D-Wave在Forschungszentrum Jülich超級計算中心宣布了北美以外的第一個基于Leap量子云的系統(tǒng)，Gortazar證實了CaixaBank承諾繼續(xù)探索量子計算在金融服務(wù)行業(yè)的潛力的承諾，“我們非常高興看到這個行業(yè)不斷發(fā)展和成熟，我們期待加大我們在量子領(lǐng)域的投資和努力，這肯定會為我們的行業(yè)帶來變革。我們非常希望在這個過程中與D-Wave合作。”

D-Wave首席執(zhí)行官Alan Baratz表示，“我們一直專注于為實際應(yīng)用和商業(yè)價值開發(fā)和交付量子計算。此時此刻，金融業(yè)正在經(jīng)歷巨大的變革，這就是為什么該行業(yè)準備從量子計算投資中獲得巨大的商業(yè)利益。CaixaBank有著明確的愿景，即實現(xiàn)市場就緒的量子應(yīng)用程序以提高效率、客戶價值和規(guī)模。我們期待與他們繼續(xù)合作，以擴展了他們的產(chǎn)品并確定更多的量子計算用例。”

CaixaBank的量子之旅

2019年，CaixaBank成立了一支由IT技術(shù)人員、數(shù)學(xué)家和風險分析師組成的專家團隊，致力于以多學(xué)科方式在量子領(lǐng)域進行創(chuàng)新，來探索量子技術(shù)的潛力，以增強銀行在不同領(lǐng)域的不同能力，例如風險評估和尾部風險模擬器、人工智能和機器學(xué)習(xí)的欺詐檢測、量子安全密碼學(xué)、投資組合選擇和分配以及數(shù)據(jù)挖掘優(yōu)化。

其中一個項目是實施一種量子算法，該算法能夠根據(jù)真實數(shù)據(jù)評估為該項目專門創(chuàng)建的兩個投資組合的財務(wù)風險，一個由抵押貸款組成，另一個由國庫券組成。

2020年，CaixaBank開發(fā)了第一個機器學(xué)習(xí)算法，利用量子計算對西班牙銀行業(yè)的風險進行分類。在這種情況下，CaixaBank在計算過程的不同階段將量子計算和傳統(tǒng)計算進行結(jié)合——對信用風險狀況進行分類。為此，CaixaBank使用了一個與1000 名人工用戶對應(yīng)的公共數(shù)據(jù)集，該數(shù)據(jù)集與現(xiàn)有客戶的個人資料類似，但其中的信息是專門為測試配置的。

在這個項目中，CaixaBank使用Leap量子云服務(wù)來訪問D-Wave的量子混合求解器服務(wù)，該服務(wù)包含Advantage™量子計算機。云訪問和實時服務(wù)使銀行等企業(yè)以及無數(shù)其他行業(yè)的企業(yè)能夠解決大型和復(fù)雜的業(yè)務(wù)規(guī)模問題。迄今為止，D-Wave客戶已經(jīng)使用他們的系統(tǒng)構(gòu)建了數(shù)百個早期應(yīng)用程序，包括蛋白質(zhì)折疊、財務(wù)建模、調(diào)度、物流、制造優(yōu)化、機器學(xué)習(xí)、路線優(yōu)化等。基于這些結(jié)果，CaixaBank正致力于將混合量子應(yīng)用程序投入生產(chǎn)。

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