D-Wave和CaixaBank就金融行業(yè)的量子應(yīng)用展開合作

內(nèi)徑時間3月4日消息（余予）西班牙領(lǐng)先的金融集團CaixaBank和D-Wave——量子計算系統(tǒng)、軟件和服務(wù)的全球領(lǐng)導(dǎo)者以及唯一一家同時制造退火和門模型量子計算機的供應(yīng)商，日前宣布兩項有關(guān)重要的金融量子混合計算應(yīng)用程序的業(yè)務(wù)成果，用于投資組合優(yōu)化和投資對沖計算。作為其合作的結(jié)果，量子混合應(yīng)用程序顯著減少了解決復(fù)雜金融問題的計算時間，改進了投資組合優(yōu)化，提高了債券組合內(nèi)部收益率 (IRR)，并最大限度地減少了對沖操作所需的資本。

量子投資組合對沖和債券組合優(yōu)化

CaixaBank的人壽保險和養(yǎng)老金公司VidaCaixa利用D-Wave的Leap™量子云服務(wù)和量子混合求解器（結(jié)合了經(jīng)典計算和量子計算的優(yōu)勢），在其投資組合選擇和分配以及其投資組合量子中構(gòu)建量子計算應(yīng)用程序。通過這個項目，CaixaBank Group成為世界上第一家將量子計算應(yīng)用于保險業(yè)投資對沖的金融服務(wù)公司。在接下來的幾個月中，該團隊將對把該應(yīng)用程序投入到常規(guī)生產(chǎn)中進行評估，不僅在VidaCaixa中，而且在該組織的其他領(lǐng)域。

CaixaBank Group團隊利用D-Wave的量子混合求解器服務(wù)編寫了更快的算法，顯著減少了達到優(yōu)化投資組合對沖的最佳解決方案所需的計算時間。通過量子計算技術(shù)，銀行通常需要幾個小時的計算時間減少到了幾分鐘——與傳統(tǒng)解決方案相比，計算時間減少了高達90%。這種計算時間的減少有助于增加建模的復(fù)雜性，從而使模型更動態(tài)，能夠更好地適應(yīng)實時市場；在保持恒定風(fēng)險水平的同時優(yōu)化投資資本；并改進對沖決策流程。

在投資組合選擇和分配方面，該算法可以快速生成能夠在更短的時間內(nèi)針對更多約束條件進行優(yōu)化的投資組合。其結(jié)果是一個成功的應(yīng)用程序，在選定的債券組合中，將內(nèi)部收益率優(yōu)化了10%。

“我們一直是一個創(chuàng)新至上的組織，我們很早就認(rèn)識到投資量子計算可以幫助我們更有效地提供最先進的產(chǎn)品和服務(wù)，從而提供最佳的客戶體驗。這就是這個概念證明的情況，它證實了該銀行是西班牙第一家，也是世界上第一家將量子計算納入其日常活動的銀行，”CaixaBank 首席執(zhí)行官Gonzalo Gortazar表示。

在德國于利希舉行的調(diào)試儀式上，D-Wave在Forschungszentrum Jülich超級計算中心宣布了北美以外的第一個基于Leap量子云的系統(tǒng)，Gortazar證實了CaixaBank承諾繼續(xù)探索量子計算在金融服務(wù)行業(yè)的潛力的承諾，“我們非常高興看到這個行業(yè)不斷發(fā)展和成熟，我們期待加大我們在量子領(lǐng)域的投資和努力，這肯定會為我們的行業(yè)帶來變革。我們非常希望在這個過程中與D-Wave合作。”

D-Wave首席執(zhí)行官Alan Baratz表示，“我們一直專注于為實際應(yīng)用和商業(yè)價值開發(fā)和交付量子計算。此時此刻，金融業(yè)正在經(jīng)歷巨大的變革，這就是為什么該行業(yè)準(zhǔn)備從量子計算投資中獲得巨大的商業(yè)利益。CaixaBank有著明確的愿景，即實現(xiàn)市場就緒的量子應(yīng)用程序以提高效率、客戶價值和規(guī)模。我們期待與他們繼續(xù)合作，以擴展了他們的產(chǎn)品并確定更多的量子計算用例。”

CaixaBank的量子之旅

2019年，CaixaBank成立了一支由IT技術(shù)人員、數(shù)學(xué)家和風(fēng)險分析師組成的專家團隊，致力于以多學(xué)科方式在量子領(lǐng)域進行創(chuàng)新，來探索量子技術(shù)的潛力，以增強銀行在不同領(lǐng)域的不同能力，例如風(fēng)險評估和尾部風(fēng)險模擬器、人工智能和機器學(xué)習(xí)的欺詐檢測、量子安全密碼學(xué)、投資組合選擇和分配以及數(shù)據(jù)挖掘優(yōu)化。

其中一個項目是實施一種量子算法，該算法能夠根據(jù)真實數(shù)據(jù)評估為該項目專門創(chuàng)建的兩個投資組合的財務(wù)風(fēng)險，一個由抵押貸款組成，另一個由國庫券組成。

2020年，CaixaBank開發(fā)了第一個機器學(xué)習(xí)算法，利用量子計算對西班牙銀行業(yè)的風(fēng)險進行分類。在這種情況下，CaixaBank在計算過程的不同階段將量子計算和傳統(tǒng)計算進行結(jié)合——對信用風(fēng)險狀況進行分類。為此，CaixaBank使用了一個與1000 名人工用戶對應(yīng)的公共數(shù)據(jù)集，該數(shù)據(jù)集與現(xiàn)有客戶的個人資料類似，但其中的信息是專門為測試配置的。

在這個項目中，CaixaBank使用Leap量子云服務(wù)來訪問D-Wave的量子混合求解器服務(wù)，該服務(wù)包含Advantage™量子計算機。云訪問和實時服務(wù)使銀行等企業(yè)以及無數(shù)其他行業(yè)的企業(yè)能夠解決大型和復(fù)雜的業(yè)務(wù)規(guī)模問題。迄今為止，D-Wave客戶已經(jīng)使用他們的系統(tǒng)構(gòu)建了數(shù)百個早期應(yīng)用程序，包括蛋白質(zhì)折疊、財務(wù)建模、調(diào)度、物流、制造優(yōu)化、機器學(xué)習(xí)、路線優(yōu)化等。基于這些結(jié)果，CaixaBank正致力于將混合量子應(yīng)用程序投入生產(chǎn)。

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