D-Wave和CaixaBank就金融行業(yè)的量子應(yīng)用展開合作

內(nèi)徑時(shí)間3月4日消息（余予）西班牙領(lǐng)先的金融集團(tuán)CaixaBank和D-Wave——量子計(jì)算系統(tǒng)、軟件和服務(wù)的全球領(lǐng)導(dǎo)者以及唯一一家同時(shí)制造退火和門模型量子計(jì)算機(jī)的供應(yīng)商，日前宣布兩項(xiàng)有關(guān)重要的金融量子混合計(jì)算應(yīng)用程序的業(yè)務(wù)成果，用于投資組合優(yōu)化和投資對(duì)沖計(jì)算。作為其合作的結(jié)果，量子混合應(yīng)用程序顯著減少了解決復(fù)雜金融問題的計(jì)算時(shí)間，改進(jìn)了投資組合優(yōu)化，提高了債券組合內(nèi)部收益率 (IRR)，并最大限度地減少了對(duì)沖操作所需的資本。

量子投資組合對(duì)沖和債券組合優(yōu)化

CaixaBank的人壽保險(xiǎn)和養(yǎng)老金公司VidaCaixa利用D-Wave的Leap™量子云服務(wù)和量子混合求解器（結(jié)合了經(jīng)典計(jì)算和量子計(jì)算的優(yōu)勢(shì)），在其投資組合選擇和分配以及其投資組合量子中構(gòu)建量子計(jì)算應(yīng)用程序。通過這個(gè)項(xiàng)目，CaixaBank Group成為世界上第一家將量子計(jì)算應(yīng)用于保險(xiǎn)業(yè)投資對(duì)沖的金融服務(wù)公司。在接下來的幾個(gè)月中，該團(tuán)隊(duì)將對(duì)把該應(yīng)用程序投入到常規(guī)生產(chǎn)中進(jìn)行評(píng)估，不僅在VidaCaixa中，而且在該組織的其他領(lǐng)域。

CaixaBank Group團(tuán)隊(duì)利用D-Wave的量子混合求解器服務(wù)編寫了更快的算法，顯著減少了達(dá)到優(yōu)化投資組合對(duì)沖的最佳解決方案所需的計(jì)算時(shí)間。通過量子計(jì)算技術(shù)，銀行通常需要幾個(gè)小時(shí)的計(jì)算時(shí)間減少到了幾分鐘——與傳統(tǒng)解決方案相比，計(jì)算時(shí)間減少了高達(dá)90%。這種計(jì)算時(shí)間的減少有助于增加建模的復(fù)雜性，從而使模型更動(dòng)態(tài)，能夠更好地適應(yīng)實(shí)時(shí)市場(chǎng)；在保持恒定風(fēng)險(xiǎn)水平的同時(shí)優(yōu)化投資資本；并改進(jìn)對(duì)沖決策流程。

在投資組合選擇和分配方面，該算法可以快速生成能夠在更短的時(shí)間內(nèi)針對(duì)更多約束條件進(jìn)行優(yōu)化的投資組合。其結(jié)果是一個(gè)成功的應(yīng)用程序，在選定的債券組合中，將內(nèi)部收益率優(yōu)化了10%。

“我們一直是一個(gè)創(chuàng)新至上的組織，我們很早就認(rèn)識(shí)到投資量子計(jì)算可以幫助我們更有效地提供最先進(jìn)的產(chǎn)品和服務(wù)，從而提供最佳的客戶體驗(yàn)。這就是這個(gè)概念證明的情況，它證實(shí)了該銀行是西班牙第一家，也是世界上第一家將量子計(jì)算納入其日?；顒?dòng)的銀行，”CaixaBank 首席執(zhí)行官Gonzalo Gortazar表示。

在德國(guó)于利希舉行的調(diào)試儀式上，D-Wave在Forschungszentrum Jülich超級(jí)計(jì)算中心宣布了北美以外的第一個(gè)基于Leap量子云的系統(tǒng)，Gortazar證實(shí)了CaixaBank承諾繼續(xù)探索量子計(jì)算在金融服務(wù)行業(yè)的潛力的承諾，“我們非常高興看到這個(gè)行業(yè)不斷發(fā)展和成熟，我們期待加大我們?cè)诹孔宇I(lǐng)域的投資和努力，這肯定會(huì)為我們的行業(yè)帶來變革。我們非常希望在這個(gè)過程中與D-Wave合作。”

D-Wave首席執(zhí)行官Alan Baratz表示，“我們一直專注于為實(shí)際應(yīng)用和商業(yè)價(jià)值開發(fā)和交付量子計(jì)算。此時(shí)此刻，金融業(yè)正在經(jīng)歷巨大的變革，這就是為什么該行業(yè)準(zhǔn)備從量子計(jì)算投資中獲得巨大的商業(yè)利益。CaixaBank有著明確的愿景，即實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)就緒的量子應(yīng)用程序以提高效率、客戶價(jià)值和規(guī)模。我們期待與他們繼續(xù)合作，以擴(kuò)展了他們的產(chǎn)品并確定更多的量子計(jì)算用例。”

CaixaBank的量子之旅

2019年，CaixaBank成立了一支由IT技術(shù)人員、數(shù)學(xué)家和風(fēng)險(xiǎn)分析師組成的專家團(tuán)隊(duì)，致力于以多學(xué)科方式在量子領(lǐng)域進(jìn)行創(chuàng)新，來探索量子技術(shù)的潛力，以增強(qiáng)銀行在不同領(lǐng)域的不同能力，例如風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和尾部風(fēng)險(xiǎn)模擬器、人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)的欺詐檢測(cè)、量子安全密碼學(xué)、投資組合選擇和分配以及數(shù)據(jù)挖掘優(yōu)化。

其中一個(gè)項(xiàng)目是實(shí)施一種量子算法，該算法能夠根據(jù)真實(shí)數(shù)據(jù)評(píng)估為該項(xiàng)目專門創(chuàng)建的兩個(gè)投資組合的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)由抵押貸款組成，另一個(gè)由國(guó)庫(kù)券組成。

2020年，CaixaBank開發(fā)了第一個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)算法，利用量子計(jì)算對(duì)西班牙銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類。在這種情況下，CaixaBank在計(jì)算過程的不同階段將量子計(jì)算和傳統(tǒng)計(jì)算進(jìn)行結(jié)合——對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行分類。為此，CaixaBank使用了一個(gè)與1000 名人工用戶對(duì)應(yīng)的公共數(shù)據(jù)集，該數(shù)據(jù)集與現(xiàn)有客戶的個(gè)人資料類似，但其中的信息是專門為測(cè)試配置的。

在這個(gè)項(xiàng)目中，CaixaBank使用Leap量子云服務(wù)來訪問D-Wave的量子混合求解器服務(wù)，該服務(wù)包含Advantage™量子計(jì)算機(jī)。云訪問和實(shí)時(shí)服務(wù)使銀行等企業(yè)以及無(wú)數(shù)其他行業(yè)的企業(yè)能夠解決大型和復(fù)雜的業(yè)務(wù)規(guī)模問題。迄今為止，D-Wave客戶已經(jīng)使用他們的系統(tǒng)構(gòu)建了數(shù)百個(gè)早期應(yīng)用程序，包括蛋白質(zhì)折疊、財(cái)務(wù)建模、調(diào)度、物流、制造優(yōu)化、機(jī)器學(xué)習(xí)、路線優(yōu)化等?；谶@些結(jié)果，CaixaBank正致力于將混合量子應(yīng)用程序投入生產(chǎn)。

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