光大科技追光實驗室論文《可解釋評分卡模型的縱向聯(lián)邦學習方法及其在信用評分的應用》(A Vertical Federated Learning Method for Interpretable Scorecard and Its Application in Credit Scoring)被首屆信用評分與信用評級會議(The First Credit Scoring and Credit Rating Conference, CSCR I)錄用,并于10月29-30日亮相西南財經(jīng)大學。該論文由光大科技追光實驗室鄭方蘭、額日和、李琨、大數(shù)據(jù)部負責人田江和公司副總經(jīng)理向小佳共同完成。
會議上,光大科技追光實驗室技術骨干李琨與額日和現(xiàn)場分享了信用評分場景下縱向聯(lián)邦學習的算法創(chuàng)新和應用,介紹了相應算法創(chuàng)新在與光大銀行、云繳費科技公司合作中的應用實踐及智能大數(shù)據(jù)產品陽光評分。本次會議與“國際金融科技論壇”(SWUFE&CDAR 2020)聯(lián)合舉辦,光大科技參加論壇并與產學研各界參會嘉賓密切交流,切磋金融科技行業(yè)焦點問題洞察與思考。
光大科技追光實驗室論文亮相首屆信用評分與信用評級會議(CSCR I)
實體經(jīng)濟的信貸供給是經(jīng)濟發(fā)展的關鍵動力,信用風險管理對金融機構至關重要,金融科技驅動現(xiàn)代銀行智能決策高速發(fā)展。同時,國內外監(jiān)管環(huán)境逐步加強數(shù)據(jù)保護,重視數(shù)據(jù)隱私和安全已成大勢所趨。在此背景下,光大科技追光實驗室針對金控集團業(yè)務應用實際需求,提出信用評分在縱向聯(lián)邦學習框架下實踐應用中的創(chuàng)新算法,并編纂整理為實驗室論文《可解釋評分卡模型的縱向聯(lián)邦學習方法及其在信用評分的應用》(A Vertical Federated Learning Method for Interpretable Scorecard and Its Application in Credit Scoring)。
追光實驗室技術骨干李琨博士于CSCR I會議分享論文成果
論文提出,信用評分模型根據(jù)客戶已有信用表現(xiàn)和資料,經(jīng)過加權平均計算出具體分數(shù),用以反映客戶的信用水平。當應用于金融場景時,由業(yè)務需求帶來的模型可解釋性要求對模型系數(shù)有相應的要求;一旦模型的系數(shù)無法滿足業(yè)務解釋性要求,則需要反復篩選訓練迭代。尤其在聯(lián)邦學習框架下,聯(lián)合訓練時間成本已經(jīng)較高,反復訓練將耗費巨大時間成本。
為解決上述問題,追光實驗室將信用評分模型的可解釋性要求,轉化成對目標函數(shù)的約束優(yōu)化問題,并在縱向聯(lián)邦的框架下實現(xiàn)求解。改進后的方法保證了模型可解釋性,同時節(jié)省了訓練開銷,加速了訓練過程。目前,該模型算法已應用于集團及成員單位的聯(lián)合建模實踐中,在可控的時間成本下,保證聯(lián)合建模效果提升與模型可解釋性。
《可解釋評分卡模型的縱向聯(lián)邦學習方法及其在信用評分的應用》論文作者
光大科技追光實驗室通過基于業(yè)務知識的持續(xù)技術創(chuàng)新,積極參與金融及科技領域專業(yè)會議,不斷擴大金融科技領域技術影響力,致力于建立光大科技的技術品牌與能力護城河。
信用評分與信用評級會議CSCR I
首屆信用評分與信用評級會議(The First Credit Scoring and Credit Rating Conference, CSCR I)由西南財經(jīng)大學金融學院主辦,愛丁堡大學商學院、中央財經(jīng)大學商學院、天津財經(jīng)大學會計學院協(xié)辦,會議以“Bridge the Gap”為主題,搭建信貸領域學術界和實業(yè)界的橋梁,邀請國內外來自銀行和消費金融業(yè)、債券和信貸衍生品市場、金融科技、征信評級機構等方面的專家和學者一起討論交流,分享與信用評分、信用評級和信貸資產的風險管理相關的研究成果。此次會議特別關注新穎的數(shù)據(jù)挖掘和機器學習算法在風險預測上的應用,以及新冠疫情對信用風險的影響。
第三屆“國際金融科技論壇”
(SWUFE&CDAR 2020)
第三屆“國際金融科技論壇”(SWUFE&CDAR 2020)由西南財經(jīng)大學、加州大學伯克利分校國際風險數(shù)據(jù)分析聯(lián)盟(Consortium for Data Analytics in Risk,簡稱CDAR)、成都市地方金融監(jiān)督管理局聯(lián)合主辦。本次論壇從政府與監(jiān)管機構、金融行業(yè)、金融學界三方視角,圍繞金融科技與實業(yè)、金融科技與證券、金融科技與銀行三個議題,邀請相關領域的專家學者與業(yè)界領袖進行深度探討與交流,探討金融科技在疫情期間發(fā)揮的正向積極作用以及“后疫情時代”推動全球經(jīng)濟更快復蘇,展望金融科技未來發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)。
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