通聯(lián)數(shù)據(jù)AI盈利預測準確度超越一致預期

上市公司財報披露即將進入高峰期,各家機構(gòu)研究預測準確度的大考也已拉開。金融科技公司通聯(lián)數(shù)據(jù)宣布,其AI盈利預測的勝率大幅領先一致預期。

通聯(lián)數(shù)據(jù)蘿卜投資于2021年1月25日發(fā)布800家上市公司的預測營收數(shù)據(jù)。截至3月30日,在800家公司中共計320家上市公司發(fā)布了2020年財報或業(yè)績快報,結(jié)果顯示:

AI預測的誤差中位數(shù)為4.70%,精度高于市場一致預期的7.42%;AI預測在83.44%的上市公司中準確率獲勝,較去年82.5%的勝率取得了進一步的提升。

針對上市公司進行深度研究和盈利預測是賣方研究的核心價值。由于人的精力有限,研究員跟蹤標的的覆蓋數(shù)量至多在三四十家公司。隨著科技浪潮的發(fā)展,大數(shù)據(jù)與人工智能等技術正在推動傳統(tǒng)的投資模式進行升級。

通聯(lián)數(shù)據(jù)蘿卜投資從基本面投研邏輯出發(fā),對個股主營業(yè)務拆分,自上而下地量化“宏觀-行業(yè)-個股”等影響因子,并將對應數(shù)據(jù)搭載進框架之中,構(gòu)建針對每只個股的研究框架,在業(yè)內(nèi)首創(chuàng)了“智能投研框架”。

“針對上市公司的研究框架,在廣度上擴充了研究范圍,深度上拓展了研究員的思維,人機結(jié)合的方式,使得投研邏輯更完備,更好地權衡了模型輸出的精度和可解釋性。”通聯(lián)數(shù)據(jù)相關負責人表示。

在研究框架的基礎上,通聯(lián)數(shù)據(jù)實現(xiàn)了AI盈利預測的規(guī)模化落地,在2019年年報的盈利預測實驗中,AI預測以82.5%的勝率戰(zhàn)勝了市場一致預期,模型預測結(jié)果與年報披露值平均誤差為2.04%,低于賣方分析師一致預期3.80%的誤差值。

在2020年年報的盈利預測實驗中,準確度得到了進一步提升。AI盈利預測在83.44%的上市公司中戰(zhàn)勝了一致預期,最低預測誤差甚至達到0.01%。

整體看,AI盈利預測效果已具備較高的準確率和穩(wěn)定性,為幫助機構(gòu)投資者預判業(yè)績拐點、埋伏年報行情和做出投資決策提供了強有力的支持。

科技應用的深入正在創(chuàng)造新的投資模式。AI以超強算法和算力成為人類的助理,釋放人類的初級勞動力,融合人類的專業(yè)知識和邏輯,人機結(jié)合或?qū)⒊蔀槲磥頇C構(gòu)投資的主流模式。

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