2021年5月13日-14日，開源證券2021中期策略會在北京舉辦。通聯(lián)數(shù)據(jù)受邀參與策略會，并就投資科技的實踐進行了分享。
策略會在主論壇基礎(chǔ)上同步分設(shè)九大分論壇，涵蓋消費、高端制造、智能汽車、碳中和等熱門話題。多位金融機構(gòu)重磅嘉賓、開源證券30個研究團隊、近500家上市公司齊聚交流，探討“十四五”規(guī)劃下資本市場投資機遇。會議受到投資者和市場的廣泛關(guān)注，來自全國各地機構(gòu)投資者近2000人參會。
通聯(lián)數(shù)據(jù)首席投資官盛元君在策略會上就投資科技的實踐進行了分享。
以構(gòu)建多資產(chǎn)指數(shù)增強型基金組合策略為例，我們首先需要在上層對宏觀經(jīng)濟、大類資產(chǎn)進行分析和智能預(yù)測，確定股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)類別的配置比例。
其次，要重新刻畫基準指數(shù)特征，編制特色指數(shù)、構(gòu)建板塊輪動模型。確定基準指數(shù)中各大主題板塊的配置比例，以股票基金擬合。
債券基金方面，要結(jié)合對未來利率走勢的智能預(yù)測，依據(jù)基金對利率敏感性和風險收益特征分析，建立業(yè)績評價模型選基。
最后，要通過科學管理體系和業(yè)績歸因管理方法管理組合。
在整個過程中，大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)可以發(fā)揮較高的價值。
通聯(lián)數(shù)據(jù)將智能算法應(yīng)用于宏觀經(jīng)濟分析預(yù)測，行業(yè)景氣分析預(yù)測，并構(gòu)建個股的智能研究框架，結(jié)合基本面邏輯與機器學習模型，實現(xiàn)更準確的投資預(yù)測。并通過智能算法對基金風格進行跟蹤和判斷，選出風格和板塊配置穩(wěn)定的基金。
大數(shù)據(jù)方面，通聯(lián)數(shù)據(jù)匯聚海內(nèi)外金融、行業(yè)、企業(yè)、搜索類、媒體、終端用戶等各領(lǐng)域18大傳統(tǒng)金融數(shù)據(jù)庫、9大另類數(shù)據(jù)庫，通過人工智能+專家經(jīng)驗相結(jié)合的方式，進行高效的數(shù)據(jù)整合處理與投資機會挖掘。
目前，已有眾多公募基金、私募基金、證券公司、銀行及保險資管等金融機構(gòu)通過通聯(lián)數(shù)據(jù)的另類數(shù)據(jù)提取交易信號，挖掘出更多有價值的量化因子。
數(shù)家基金和券商通過基于新聞輿情數(shù)據(jù)的選股因子，尋找A股市場的另類Alpha因子。比如瑞銀在其中國“聰明錢”選股模型中，進一步將新聞輿情因子納入該模型?；販y結(jié)果顯示，剔除交易成本后，能將原始模型的多空組合年化收益率從16%大幅提升至33%。
光大證券應(yīng)用專利數(shù)據(jù)優(yōu)化中證500增強策略，結(jié)果顯示，基于專利因子的中證500增強組合可以較為穩(wěn)定的跑贏基準，年化超額收益4.20%，相對波動5.08%，信息比0.83。
進入大數(shù)據(jù)時代，數(shù)據(jù)成為投資者觀察市場、判斷趨勢的最重要“原料”。通聯(lián)數(shù)據(jù)希望為投資者提供海量、高價值的“原料”，幫助投資者從多維度、細粒度的大數(shù)據(jù)及另類數(shù)據(jù)中挖掘投資機會。
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