2022年3月,光大科技與北京量子信息科學(xué)研究院、北京玻色量子科技有限公司聯(lián)合發(fā)布了量子計算投資組合產(chǎn)品——“天工經(jīng)世量子計算量化策略平臺”(以下簡稱“天工經(jīng)世”)。“天工經(jīng)世”在北京量子院的顧問和指導(dǎo)下研發(fā),基于經(jīng)典的馬科維茨投資組合理論,應(yīng)用了玻色量子的相干量子計算(CIM)技術(shù),解決了投資組合配比的優(yōu)化問題,并申請了相應(yīng)專利與軟件著作權(quán)。此次發(fā)布標(biāo)志著量子計算量化策略平臺首次在國內(nèi)金融行業(yè)正式上線。
在近期世界經(jīng)濟(jì)論壇(WEF)和德勤聯(lián)合發(fā)布的一份關(guān)于“新興技術(shù)對金融服務(wù)的影響”報告中,量子計算“比經(jīng)典計算機(jī)更有效地解決范圍狹窄但關(guān)鍵的問題”這一潛力得到了高度認(rèn)可。世界經(jīng)濟(jì)論壇認(rèn)為:“交易策略、投資組合優(yōu)化、資產(chǎn)定價和風(fēng)險分析等”金融領(lǐng)域,將是量子計算發(fā)揮作用的主戰(zhàn)場。
基于玻色量子的相干量子計算(CIM)的特點,在產(chǎn)品功能上,“天工經(jīng)世”不僅對用戶有量化交易策略建議,還有股票投資交易偏好選擇、股票池選擇及基準(zhǔn)投資組合、精確回測統(tǒng)計與精細(xì)化收益對比、交易及持倉詳情顯示等。
在使用“天工經(jīng)世”平臺時,用戶可以根據(jù)自己的投資習(xí)慣和投資偏好,在“天工經(jīng)世”上選擇交易起始時間、調(diào)倉周期、風(fēng)險厭惡偏好程度以及不同的股票池,“天工經(jīng)世”分別利用量子CIM計算方法、模擬退火算法、模擬市場指數(shù)方法進(jìn)行回測,通過對交易結(jié)果的橫向?qū)Ρ纫约袄塾嬍找媲€的變化對投資組合策略進(jìn)行合理、客觀的評價。
此外,“天工經(jīng)世”量子計算量化策略平臺還具有以下優(yōu)勢:
?投資組合收益更高
在相同股票池和歷史數(shù)據(jù)條件下,量子CIM計算方法相比模擬退火算法,可以更準(zhǔn)確地找到最優(yōu)投資組合策略。相比經(jīng)典計算機(jī)中的優(yōu)化算法,量子計算在解決同樣復(fù)雜程度問題時,可以更好地找到全局最優(yōu)解而非陷入局部最優(yōu)解。
?計算速度更快
在同樣的數(shù)據(jù)規(guī)模下,量子計算相比經(jīng)典計算方法更迅速。在實際交易過程中,相同的策略會因為交易速度快慢而產(chǎn)生不同交易成本,尤其是在交易市場深度不夠時會產(chǎn)生明顯差異。因此,量子計算的速度優(yōu)勢也可以轉(zhuǎn)換為較低的交易成本,使得投資組合不會因為速度落后而錯失交易時機(jī)。
?數(shù)據(jù)處理能力上限更高
隨著股票池的擴(kuò)大,投資組合策略在優(yōu)化倉位占比時,所需要處理的數(shù)據(jù)量呈指數(shù)級爆炸式增長,當(dāng)經(jīng)典計算機(jī)遇到不可解的情況時,量子計算機(jī)提供了新的可能,為平臺提供了更加靈活可選的投資組合策略。
未來,光大科技將與玻色量子對“天工經(jīng)世”量子計算量化策略平臺做進(jìn)一步升級,結(jié)合深度學(xué)習(xí)和量子計算強(qiáng)化學(xué)習(xí)對股票池不斷進(jìn)行優(yōu)化迭代之外,并將進(jìn)一步深入合作,共同拓展市場,聯(lián)合開拓更多量子計算金融應(yīng)用場景,持續(xù)以解決未來人工智能+大數(shù)據(jù)+物聯(lián)網(wǎng)時代的算力需求為己任,與合作伙伴們不斷創(chuàng)新,攜手共贏。
「關(guān)于光大科技」
光大科技為中國光大集團(tuán)下屬一級全資子公司,定位為光大集團(tuán)科技創(chuàng)新基礎(chǔ)平臺,作為“光大集團(tuán)創(chuàng)新技術(shù)與產(chǎn)品的孵化者”,承載依托科技創(chuàng)新推動光大集團(tuán)中長期“敏捷、科技、生態(tài)”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要使命。在量子計算的新時代,光大科技充分發(fā)揮集團(tuán)金融全牌照和產(chǎn)融結(jié)合的優(yōu)勢,面向廣闊的市場,開展創(chuàng)新合作和技術(shù)輸出,加快量子計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新技術(shù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用推廣與落地。
「關(guān)于北京量子信息科學(xué)研究院」
北京量子信息科學(xué)研究院是由北京市政府發(fā)起,聯(lián)合北京多家頂尖學(xué)術(shù)單位共同建設(shè)的新型研發(fā)機(jī)構(gòu),成立于2017年底。北京量子院瞄準(zhǔn)國家戰(zhàn)略需求,積極承擔(dān)國家科技創(chuàng)新2030-“量子通信和量子計算機(jī)”重大項目等任務(wù),產(chǎn)出了一批世界級的重大原始創(chuàng)新成果,同時探索形成有利于原始創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化的體制機(jī)制,促進(jìn)更多科研成果在量子院誕生,并推動科研成果在北京“三城一區(qū)”轉(zhuǎn)化落地。2021年10月底,北京量子院榮獲“全國專業(yè)技術(shù)人才先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號。
「關(guān)于玻色量子」
玻色量子是一家持續(xù)聚焦相干量子計算技術(shù)路線的高科技公司,2020年11月成立,創(chuàng)始團(tuán)隊來自斯坦福、清華、中科院等知名學(xué)府,以發(fā)展中國量子計算技術(shù),占領(lǐng)國際競爭制高點為使命,致力于量子計算的軟硬件全平臺研發(fā),實現(xiàn)“用量子重新定義AI”,一直專注于相干量子計算技術(shù)在金融科技領(lǐng)域的應(yīng)用推廣與落地。
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