MSCI中國(guó)指數(shù)季度調(diào)整落地 生效日魔咒是否再現(xiàn)？

5月27日，極客網(wǎng)了解到，全球最大指數(shù)編制公司明晟公司(MSCI)迎來(lái)重要時(shí)間點(diǎn)，此前公布了2021年5月指數(shù)季度調(diào)整結(jié)果。本次調(diào)整結(jié)果于2021年5月27日收盤后生效。

本次調(diào)整中，MSCI全球標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)新增109只個(gè)股，其中含有39只A股股票;同時(shí)移出96只個(gè)股，也包括了19只A股股票。

新增的個(gè)股中，最值得注意的是，康希諾-U、中國(guó)通號(hào)、瀾起科技、浙江杭可科技股份有限公司、睿創(chuàng)微納5只科創(chuàng)板股票。這也是科創(chuàng)板股票首次進(jìn)入MSCI旗艦指數(shù)系列，此前僅有部分符合MSCI GIMI編制方法的要求的科創(chuàng)板股票進(jìn)入MSCI中國(guó)全股票指數(shù)和MSCI中國(guó)A股在岸指數(shù)。

而在MSCI A股在岸指數(shù)調(diào)整中，將新增26只A股，剔除77只A股。此外，MSCI中國(guó)全股票指數(shù)中新增60只個(gè)股，剔除26只股票，以總市值計(jì)，最大的三只新增個(gè)股為贛鋒鋰業(yè)、寶豐能源和康龍化成。

其它指數(shù)方面，MSCI中國(guó)A股在岸小盤指數(shù)新增200只個(gè)股，剔除213只個(gè)股，MSCI中國(guó)全股票小盤指數(shù)中新增195只個(gè)股，剔除275只個(gè)股。

而在調(diào)整后，MSCI中國(guó)指數(shù)的成分股從709只上升到748只，其中中國(guó)市場(chǎng)/港股市場(chǎng)/美股市場(chǎng)成分股分別為492/210/46只，權(quán)重分別為12.1%/56.9%/31.0%。

【生效日魔咒】

按照歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，MSCI等指數(shù)公司的季度集中調(diào)整往往會(huì)引發(fā)北向資金的異動(dòng)，且多數(shù)發(fā)生在生效日。在此之前，A股市場(chǎng)已多次出現(xiàn)“生效日魔咒”，即在MSCI、富時(shí)羅素等國(guó)際指數(shù)公司調(diào)整生效日當(dāng)天，北向資金往往出現(xiàn)大幅波動(dòng)，可能是大幅買入，也可能大幅賣出。

2020年5月29日，MSCI明晟公司公布了當(dāng)年的半年度指數(shù)調(diào)整結(jié)果生效后，北向資金在臨近收盤時(shí)段大規(guī)模入資，尾盤集合競(jìng)價(jià)凈買入8.11億元，將全天凈買入規(guī)模推高至51.07億元。獲準(zhǔn)納入MSCI全球標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)指數(shù)的港股康希諾生物漲近10%，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)漲超7%。中國(guó)銀河、寧波熱電、海大集團(tuán)、韻達(dá)股份等個(gè)股都出現(xiàn)巨大買盤，而當(dāng)時(shí)被剔除名單的廣汽集團(tuán)、海能達(dá)、視覺中國(guó)等多只個(gè)股被拋售。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，MSCI擴(kuò)容以來(lái)，在實(shí)施日當(dāng)日，北上資金有7次凈流入，另有3次凈流出;生效日，上證指數(shù)則漲跌各半。

MSCI指數(shù)是在全球投資界最為廣泛使用的用以代表各國(guó)家、地區(qū)資本市場(chǎng)表現(xiàn)的參考指數(shù)，絕大部分全球的投資專業(yè)人士都會(huì)使用。

因此，被MSCI選中的股，通常受到全球投資資金的青睞，進(jìn)而帶來(lái)硬性跟蹤(被動(dòng)型)和參考跟蹤(主動(dòng)型)買入。

資料顯示，MSCI的成分股季度調(diào)整一般發(fā)生在2月、5月、8月和11月，下一次的季調(diào)具體時(shí)間為2021年的8月11日，調(diào)整后將于9月1日生效。

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